عنوان المقالة:قياس وتحليل العلاقة بين مخاطر السيولة ومخاطر رأس المال والأمان المصرفي بالمصارف التجارية الليبية، دراسة قياسية على مصرف الجمهورية باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني (ARDL) Measuring and analyzing the relationship between liquidity risk, capital risk, and banking security in Libyan commercial banks: An empirical study on the Republic Bank using the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model.
الملخص:
استندت محتويات الدراسة إلى تحليل وقياس مخاطر السيولة ومخاطر رأس المال، بالإضافة إلى توضيح تأثيرها على مستوى الأمان المصرفي، الذي يُعتبر من الأهداف الأساسية للمصارف التجارية. تم ذلك من خلال بناء نموذج قياسي يعتمد على تحليل القوائم المالية المنشورة، لمصرف الجمهورية، باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع (ARDL) خلال الفترة من 2008 إلى 2022. أظهرت النتائج وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات المدروسة في الأمد القصير. ومن خلال قيمة تصحيح الخطأ، تبين أن حوالي 95.98% من الاختلالات قصيرة الأجل في مستوى الأمان المصرفي في الفترة السابقة (t-1) يمكن تصحيحها في الفترة الحالية (t) لاستعادة التوازن في الأمد الطويل عند حدوث أي تغيير أو صدمة في المتغيرات التوضيحية. كما أظهرت نتائج تقدير نموذج ARDL أن مخاطر السيولة كانت ذات دلالة معنوية عند مستوى 1%، مما يشير إلى وجود علاقة طويلة الأجل بين مخاطر السيولة والأمان المصرفي خلال فترة الدراسة. بمعنى آخر، إذا انخفضت مخاطر السيولة بمقدار وحدة واحدة، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الأمان المصرفي بمقدار 0.026749. وتشير النتائج إلى أن مخاطر رأس المال لا تؤثر على الأمان المصرفي، سواء على المدى القصير أو الطويل، خلال فترة الدراسة. أوصت الدراسة بعدة توصيات، من بينها ضرورة تحقيق توازن بين مخاطر السيولة ومخاطر رأس المال والأمان المصرفي. ويتحقق ذلك من خلال الالتزام بالنسب المحددة للسيولة القانونية وكفاية رأس المال التي يحددها مصرف ليبيا المركزي. كما ينبغي زيادة التركيز على رأس المال المملوك في المصارف التجارية لتغطية الأصول الثابتة التي تحتاجها هذه المصارف. ويتعين على السلطات النقدية تعزيز سياسة إدارة مخاطر السيولة ورأس المال، لضمان أن المصارف التجارية تتخذ الإجراءات المناسبة لمتابعة ورصد هذه المخاطر.
الملخص الانجليزي
Aabstract
The contents of the study were based on the analysis and measurement of liquidity risks and capital risks, in addition to clarifying their impact on the level of banking security, which is considered one of the primary objectives of commercial banks. This was achieved by constructing a standard model based on the analysis of the published financial statements of the Republic Bank, using the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model during the period from 2008 to 2022. The results showed a long-term equilibrium relationship between the studied variables in the short term. Through the error correction value, it was found that approximately 95.98% of the short-term imbalances in the level of banking security in the previous period (t-1) can be corrected in the current period (t) to restore long-term equilibrium when any change or shock occurs in the explanatory variables. The results of the ARDL model estimation also indicated that liquidity risk was statistically significant at the 1% level, suggesting a long-term relationship between liquidity risk and banking security during the study period. In other words, if liquidity risk decreases by one unit, it leads to an increase in banking security by 0.026749. The results indicate that capital risk does not affect banking security, either in the short term or the long term, during the study period. The study recommended several recommendations, including the necessity of achieving a balance between liquidity risks, capital risks, and banking security. This can be achieved by adhering to the specified ratios for legal liquidity and capital adequacy set by the Central Bank of Libya. There should also be an increased focus on owned capital in commercial banks to cover the fixed assets needed by these banks. Monetary authorities must enhance the policy for managing liquidity and capital risks to ensure that commercial banks take appropriate measures to monitor and address these risks.
تاريخ النشر
30/12/2024
الناشر
مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية الجامعة الأسمرية الإسلامية