عنوان المقالة:أزمة البريكسيت: نمذجة تقلبات أسواق المال باستخدام تحليل التدخل مع نموذج الإنحدار الذاتي والمتوسط المتحرك Uk Brexit Crisis: Modelling Stock Market Volatility Using An Intervention Arima Model
قادري علاء الدين | Kadri alaeddine | 4064
نوع النشر
مقال علمي
المؤلفون بالعربي
بوزيان مختارية & قادري علاء الدين
المؤلفون بالإنجليزي
Boziane Mokhtaria & Kadri Alaeddine
الملخص العربي
تهدف الدراسة إلى توضيح التأثير الفوري لأزمة البريكسيت على مؤشرات الأسواق المالية لأربع دول، هي: الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا باستخدام تحليل التدخل (نموذج الانحدار الذاتي والمتوسط المتحرك). لم تتوقع الأسواق المالية أزمة البريكسيت، فتبعياتها لازالت مستمرة ليومنا هذا، ففي 23 جوان 2016، شهدت الأسواق المالية اضطرابات حادة وتقلبات في مؤشراتها. وأظهرت نتائج الدراسة أن الحدث كان له تأثير مباشر على كل من مؤشر السوق المالي للمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في حين لم تظهر مؤشرات أسواق المال لكل من ألمانيا وفرنسا تغييرًا فوريًا كبيرًا.
الملخص الانجليزي
The study aims to demonstrate the immediate effect of Brexit crisis on the stock indices of four countries- US, UK, Germany and france using ARIMA model intervantion time series analysis. The Brexit was not anticipated by the financial markets and there impacts are still onging today;on June 23rd2016 the financial market witnessed serve turmoil and volatility in their indices. The results show that event had an immediate effect on UK, US index while the Germany and France did not show an immediate significant change
تاريخ النشر
01/07/2020
الناشر
مجلة أبحاث إقتصادية وإدارية، الجزائر
رقم المجلد
14
رقم العدد
3
رابط DOI
https://www.asjp cerist.dz/en/article/122121
الصفحات
57 - 72
رابط الملف
تحميل (65 مرات التحميل)
الكلمات المفتاحية
بريكسيت ; مؤشرات أسواق المال ; تحليل التدخل ; نموذج ARIMA
رجوع