عنوان المقالة:التنبؤ بسعر صرف الليرة التركية باستخدام نماذج السلاسل الزمنية Turkish lira Exchange rate forecasting using time series models
أ.د. مروان عبد الحميد عاشور | proof. Marwan Abdul hameed Ashour | 13749
نوع النشر
مجلة علمية
المؤلفون بالعربي
الاستاذ الدكتور مروان عبد الحميد عاشور
المؤلفون بالإنجليزي
marwan abdul hameed ashour
الملخص العربي
تعتبر الأسواق المالية في أي دولة في العالم من أهم ركائز الاقتصاد. أثرت الأزمة المالية العالمية والوضع الاقتصادي والسياسي الحالي على الأسواق المالية الإقليمية والدولية. للتعامل مع مثل هذه الأزمات المالية في أسواق الأعمال ، من الضروري وجود نموذج لوصف ومعالجة هذه الظواهر التي تأخذ في الاعتبار التغيرات بمرور الوقت وتميز نموذجًا مناسبًا وفعالًا. يهدف هذا البحث إلى بناء نموذج رياضي للسلسلة الزمنية لليرة التركية مقارنة بالدولار الأمريكي بنموذج ARIMA والتنبؤ بالفترة المقبلة ، وقياس دقة وكفاءة نموذج التنبؤ المعتمد باستخدام الإحصاء. معايير الخطأ.
الملخص الانجليزي
Financial markets in any country in the world are one of the most important pillars of the economy. The global financial crisis and the current economic and political situation have impacted the regional and international financial markets. To deal with such financial crises in the business markets, a model is essential to describe and address these phenomena which consider variations over time and characterize a suitable and effective model. The aim of this research is to construct a mathematical model for the time series of the Turkish lira compared to the US Dollar by the ARIMA model and to predict the next period, and to measure the accuracy and efficiency of the model of prediction adopted using statistical error criteria.
تاريخ النشر
10/09/2020
الناشر
International E-Journal of Advances in Social Sciences
رقم المجلد
رقم العدد
رابط DOI
https://doi.org/10.18769/ijasos.616040
رابط الملف
تحميل (283 مرات التحميل)
الكلمات المفتاحية
Time series, Lira exchange rate prediction, Financial markets, ARIMA models
رجوع