عنوان المقالة:اختبار نموذج السير العشوائي في بورصة الجزائر - تحليل سلوك المؤشر Dzair Index للفترة (2008-2015)-
ريمة بلفيطح | Rima Belfitah | 615
نوع النشر
مجلة علمية
المؤلفون بالعربي
ريمة بلفيطح
المؤلفون بالإنجليزي
Rima Belfitah
الملخص العربي
تهدف هذه الدراسة إلى اختبار نموذج السير العشوائي لبورصة الجزائر باستخدام بيانات أسبوعية لمؤشر البورصة Dzair Index للفترة (2008-2015). تم اختبار التوزيع الطبيعي لسلسلة الأسعار وسلسلة العوائد الأسبوعية بالإضافة إلى تطبيق ثلاث اختبارات إحصائية مختلفة هي: اختبار جذر الوحدة، اختبار التكرارات، واختبار الارتباط الذاتي. توصلت الدراسة إلى أن عوائد المؤشر تتبع فرضية السير العشوائي، في حين أن نتائج اختبار سلسلة الأسعار الأسبوعية كانت متباينة، ما يدل على أنه لا يمكن الحكم على كفاءة بورصة الجزائر عند المستوى الضعيف. وهذه النتيجة غير بعيدة عن نتائج الدراسات التي تمت في بعض الأسواق الناشئة.
تاريخ النشر
01/06/2017
الناشر
مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية
رقم المجلد
10
رقم العدد
17
رابط خارجي
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/17851
الكلمات المفتاحية
نموذج السير العشوائي، بورصة الجزائر، مؤشر بورصة الجزائر Dzair Index، الكفاءة عند المستوى الضعيف، اختبار التوزيع الطبيعي، اختبار الارتباط المتسلسل، اختبار التكرارات، اختبار جذر الوحدة.
رجوع