مدونة د. عمر عبدالمحسن علي القيسي
أستعمال نموذج ARX(p. q) لتقدير سلسلة زمنية عن الأقتصاد العراقي
أ.د. عمر عبدالمحسن علي القيسي | Prof. Dr. Omar Abdulmohsin Ali
28/03/2019 القراءات: 3176 الملف المرفق
المستخلص
نظراً لقلة البحوث الأحصائية في مجال دراسة وجود تأثير لـ (p) من المدخلات (أو المتغيرات) خارجية تساهم في الظاهرة سلسلة زمنية كسبب وإعطاء ناتج التحليل بصيغة من (q) من المتغيرات خارجة كنتيجة في مجال تحليل السلاسل الزمنية، لتكوين مايشبه فكرة الأنحدار الخطي التقليدي من دراسة العلاقة السببية بين المتغير المعتمد Y والمتغير (أو مجموعة المتغيرات) X، لذا تبرز أهمية تقديم هكذا بحث لتحليل كامل لهكذا نوع من الظواهر المهمة كنسبة التغير في تضخم أسعار المستهلك في العراق. وتم أخذ عدة متغيرات مؤثرة و ذات مساس مباشر بالظاهرة وتحليلها بعد معالجة مشكلة وجود شواذ ضمن مشاهدات السلسلة بطريقة (EM)، ومن ثم توسيع حجم العينة من (n=36) الى (n=51) كمعالجة لمحدودية البيانات. وبعد ذلك تم إجراء تحليل شامل مع الأخذ بنظر الأعتبار حجم العينة الجديد.
تحليل سلاسل زمنية، تحليل انحدار، طريقة EM ، القطاعات الاقتصادية،
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة