عنوان المقالة:استخدام الإنحدار اللوجستي للتنبؤ بالتعثر المصرفي دراسة تحليلية لعينة من المصارف الاماراتية Using the logistic regression to predict the banking stumble Analytic study on sample of UAE banks
هدف البحث الى التوصل لأفضل مجموعة من النسب المالية التي يمكن استخدامها للتنبؤ بتعثر المصارف والتمييز بين المصارف المتعثرة وغير المتعثرة منها، بهدف التعرف على اوضاع تلك المصارف في وقت مبكر مما يسمح لإدارة المصرف والجهات الرقابية بالتدخل لاتخاذ الاجراءات التصحيحية المناسبة في حينها، وتم استخدام الاسلوب الاحصائي تحليل الانحدار اللوجستي The logistic regression لتفسير العلاقة بين مجموعة من المتغيرات, ثم تطبيق طريقة الاختيار التدريجي (Stepwise) والتي يمكن من خلالها توليد النماذج واختيار النموذج الأفضل من مجموع المؤشرات المالية التي يمكن تطبيقها والتمييز بين المصارف المتعثرة وغير المتعثرة، إذ أظهر التصنيف المتعلق بالمصارف كونها (متعثرة، غير متعثرة) ان مجموع المصارف الاماراتية غير المتعثرة (6) والمصارف المتعثرة (9) من مجموع (15) مصرفاً ضمن سنوات البحث، وقد أعتمد التصنيف على النسب المالية بعد مقارنتها بالمتوسط القطاعي للمصارف (عينة البحث)، وبعد اجراء تحليل الانحدار اللوجستي اتضح بأن النسبتين الأكثر تأثراً في المصارف الاماراتية عينة البحث هما ( : نسبة صافي القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض، : نسبة الموجودات السائلة إلى المطلوبات القصيرة الاجل) بوصفهما ذات معنوية.
الملخص الانجليزي
Abstract:
The research aims to reach to the best set of the financial ratios which can be used to predict the banks stumble and the distinction between the stumbling and not stumbling banks in order to uncover the banks conditions in an early time which give the banks administration and the observation units a chance to get involved and do the correction procedures on time. The statistical method was used to analyze the logistic regression to interpret the relationship between group of variables; the apply the gradual-choice way (Stepwise) by which the models can be generated and choosing the best model among them according to the financial indicators which could be applied to distinct among the stumbling and not stumbling banks. The category related to the banks (stumbling and not stumbling) showed that the sum of the not stumbling banks are (6) and the stumbling banks are (9) among the total of (15) banks during the research period. The category depended on the financial ratios after comparing them with the average of banks (the sample). After doing the logistic regression analysis, it clarified that the most ratios affect the UAE banks are (X5: the rate of the net stumbling loans to the total of the loans, X9: the rate of liquid assets to the Short-term liabilities) described as a significant.
تاريخ النشر
20/05/2018
الناشر
المجلة العلمية لكلية الادارة والاقتصاد/جامعة تكريت
محمد يونس الشرابي | Mohammed Younus ALsharaby | 1360